今週は、大型のクロスボーダー取引がTaifengオプション市場で行われました。 トレーダーが 7,500 増加と 7,500 ドロップを同じレートで購入するデータショー $1875, 有効期限が 24 7 月と約 $28 百万.

このタイプのトランザクションは、価格上昇と下落の直接ベットではありませんが、変動自体。 ETHは、その満了前に十分に多岐にわたるボラティリティを持っていた限り、上方と下方の両方、利益を得る機会がありました。価格が狭く変動し続け、オプションの値が低下すると、買い手は右全体を失う可能性があります。

ベットの短期変動。

Laevitasのデータによると、トランザクションは、1 ETHに対応する合計 15,000 契約を関与しました。 建設時、約28億ドルの総称値が推定されます。

提出の日付として、ETHレポートは、一日のUTCゼロポイントよりも約2セント下にあるUS $ 1825でした。 以前は、6月末時点のローポイントが1,500ドル近くで、価格が1900ドルに割落し、最近の変動が大幅に増加しました。

約852万ドルの損失

このクロスバレルの費用は、約85.52百万米ドルです。 買い手にとって最大の理論的損失でした。 ETH が 7 月 24 日にその満了までのパフォーマンス価格の周りを変動し、十分な大きな価格の逸脱を生成できなかった場合、オプション値は時間をかけて低下します。

構造的に、クロスカット戦略は通常、トレーダーが市場で急速な変動があることを判断する場所を適用します, しかし、方向は決定することはできません. スタンドアローンの購入やフォールオーバーのオプションとは異なり、クロスバイヤーは現在の範囲から価格が削除されるかどうかを懸念しています。

ボラティリティの上昇に関心のある市場

このポジションは、単純なベットではなく、スタンドアローントランザクションとして大きな参加者がボラティリティを表示しているという事実を反映しています。 オプション市場では、そのような取引は、資金が短期イベント主導でより速い価格変化に焦点を合わせていることを意味します。

しかし、そのような戦略の費用は低くなります。 十分な大きさの市場のボラティリティの遅れは時間の枯渇および倉庫の価値の継続的な腐食をもたらすことができます。 普通の投資家にとって、クロストレーディングによる利益と損失の構造は、スポットや単国的なオプションよりも複雑です。